勞倫斯·克萊因
1.勞倫斯·克萊因簡介
1980年諾貝爾經濟學獎獲得者勞倫斯·克萊因是美籍猶太人。1920年9月14日,克萊因出生于美國內布拉斯加州的奧馬哈城。1942年,他從加州大學伯克利分校畢業(yè)后,考入麻省理工學院。1944年,在麻省理工學院獲得博士學位,他是該院第一個經濟學博士。拿到博士學位之后,他參加了芝加哥大學考爾斯委員會的經濟計量學班子。在那里,他接受了一個挑戰(zhàn)性的任務,繼續(xù)簡·丁伯根編制經濟計量模型的嘗試。他的宏觀經濟計量模型中的第一個就是在這里完成的。
1947年夏天,克萊因離開了芝加哥,接受了加拿大政府顧問的職位。在渥太華的一個暑期,他幫助加拿大政府建造的第一個經濟計量模型問世。之后他和妻子去了歐洲。
1958年后,克萊因加入賓西法尼亞大學的教師隊伍。他此后一直在該校的沃頓商學院經濟系做教授,從事教學和研究工作。在那里,他創(chuàng)制了一系列模型,后來被稱為沃頓模型。1959年,他獲得了美國經濟學會頒發(fā)的約翰·貝茨·克拉克獎章,時年39歲。該獎素有“小諾貝爾獎”之稱,是美國經濟學會1947年設立的經濟學大獎之一,用于表彰對經濟思想和知識做出重大貢獻、年齡不滿40周歲的中青年經濟學家。
諾貝爾經濟學獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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在人生的學術旅途上,克萊因一直是一位成功者。他在很多組織中都很活躍,曾擔任經濟計量學會、美國經濟協(xié)會和東部經濟協(xié)會會長??巳R因還參加過其他學術組織,如全國商業(yè)經濟學家協(xié)會、美國哲學學會、全國經濟學家俱樂部等。除此之外,克萊因還為政府機構工作。
2.主要學術貢獻
克萊因的主要理論貢獻是:以公認的經濟學說為基礎,根據(jù)對現(xiàn)實經濟中實際數(shù)據(jù)所作的經驗性估算,建立經濟體制的數(shù)學模型,并用其分析經濟波動和經濟政策,預測經濟趨勢。在包括周期研究、隨機波動、動態(tài)乘數(shù)反應、方案分析以及預報等理論性經濟分析和公共政策的問題上,運用各種估算系統(tǒng)。所研究的模式包括發(fā)展中經濟、中央計劃經濟和工業(yè)市場經濟,以及這些經濟的國際貿易和金融關系。主要有“克萊因—文德伯格模型”、“布魯金斯模型”、“沃頓模型”和“世界模型”。
克萊因的學術成就,概括地說,是將計量經濟學方法和凱恩斯主義宏觀經濟學分析結合起來,創(chuàng)立了宏觀經濟計量學。他在成名之作《凱恩斯革命》中,第一次完整地把凱恩斯的經濟理論表述為數(shù)學形式。他的另一本代表作《美國的一個經濟計量模型,1929~1952》,不僅在結構、規(guī)模和先進的估算方法論方面是現(xiàn)代宏觀模型的鼻祖,而且也是正式地用于經濟波動預測的第一個經濟計量模型,對以后美國和其他國家建立的宏觀經濟計量模型有深遠而普遍的影響??巳R因還幫助其他國家建立模型。包括1947年的加拿大模型,1961年的日本模型,1961年的英國第一季度模型。他關于發(fā)展中國家模型式樣的建議,明顯地被采納于印度、墨西哥、蘇丹等不同國家的模型中。他還與他的同事一起,致力于建立蘇聯(lián)的模型,對前蘇聯(lián)的經濟計劃和計劃執(zhí)行進行經濟計量的描述。二十世紀六十年代末的林克計劃是一個規(guī)模宏大的世界經濟計量模型,其中克萊因起了主導作用,他既是創(chuàng)議者,又是一位積極的研究領導者。這個計劃的目標之一,是協(xié)調各國的經濟計量模型。用以改善分析商業(yè)波動在各國中擴散的可能性,以便利國際貿易和資本流動的預測。另一個目標是研究一國政治措施的經濟效應如何影響其他國家。這個方法已被用來研究一次石油漲價如何影響各國的通貨膨脹、就業(yè)和貿易平衡。林克計劃開辟了一條全新的發(fā)展道路,有很大的理論和實踐價值。
通過他的著作和對各國研究人員的指導,克萊因促進了對經濟計量預測模型和對這類模型用于經濟政策的可能性的研究。由于克萊因的努力,經濟計量模型的編制已經廣泛使用。經濟計量模型現(xiàn)在可在全世界找到,不僅在科學機關中,而且也在公共行政、政治組織和大企業(yè)中。在經濟科學的領域中,很少有人像勞倫斯·克萊因那樣擁有這么多的后繼者和這么大的影響。
3.克萊因—戈德伯格模型
密西根大學有一位研究生叫戈德伯格,他與克萊因合作完成了一套新的美國經濟模型,稱為克萊因—戈德伯格模型。他們將在考列斯委員會建構的模型加以補充及修正,并導入一些調查研究的發(fā)現(xiàn),用以定期從事經濟預測。拜克拉克這位來自澳大利亞大膽的統(tǒng)計經濟學家之賜,把他們的研究成果推向高峰??死嗽跇O有影響力的《曼徹斯特衛(wèi)報》全球版周刊上撰文指出,朝鮮戰(zhàn)爭期間逐漸下滑的美國經濟,可能會大規(guī)模地衰退。他甚至嚇唬大家,將會遭遇最可怕的經濟事件——由于經濟情勢持續(xù)盤旋衰退,終將重演1929年的全面崩潰??巳R因在重新檢視模型對1953~1954年經濟的預測后,得到的結論是,情況不致再像1929年一樣。于是,他和戈德伯格合寫了一篇文章寄給該報,很高興除了文章大幅刊登出來,還配上一幅勞氏漫書。
克萊因—戈德伯格模型相關估計的運算,當年只有一些片段零碎地利用到了電腦。為了模型求解的問題,他們可能要花上一兩天,借助臺式計算機以人工計算。后來密西根大學裝設了一組大型的數(shù)位電腦,他們也開始進行模型自動求解——也可稱之為模擬。但是直到克萊因離開密西根大學之前,還沒有什么具體的成果。
在麥卡錫主義高漲的年代,克萊茵離開了密西根來到平靜而崇尚學術自由的牛津,在統(tǒng)計研究所任職,仿效密西根的調查形式進行英國的儲蓄調查。在牛津期間,他又回到模型建構的本行,對象是整個英國。在這里,他認識了日后相交達25年的好友博爾爵士,并在牛津大學期間進一步運用電腦于數(shù)量運算上,雖然略有進展,不過還是無法為模型求解。
4.電腦的應用
到了二十世紀六十年代,電腦總算能夠有效地運用于計量經濟學;電腦最初只用在科學、工程及大規(guī)模的資料處理(如人口普查)上。克萊因和他的學生以及IBM電腦公司的研究員,花了相當多的時間研究與最大可能性相關的非線性問題及其他的統(tǒng)計預估方法,也同時大幅改進了源自布魯金斯模型研究過程中的模擬技巧。最終他們有兩項創(chuàng)新的發(fā)展,使得計量經濟學的研究方法更向前跨了一步:其一是以國民所得會計的標準格式來呈現(xiàn)資料,以便于計量經濟分析者的了解;其二是使用分時的方法。電腦的真正發(fā)展是在二十世紀六十年代,而在接下來的十年開花結果,為全世界廣大的研究人員及學者普遍使用。
電腦的標準用途是在資料管理、統(tǒng)計推論、應用以及以易于理解的表格與圖形來呈現(xiàn)研究結果等,但除此之外,早在二十世紀五十年代末期,許多艱深的研究技巧即已開始發(fā)展。這些技巧根據(jù)推測模擬,涉及了適當抽取的隨機誤差對動態(tài)模型之解的干擾。開這方面研究先河的,其一是阿德爾曼對克萊因—戈德伯格模型動態(tài)特性的研究;另一是源自瓦格納為建構蒙地卡羅實驗而測量計量經濟學的統(tǒng)計方法。
華頓學院的團隊并不是頭一個使用這些方法的人,但他們卻在使用過程中,對自己模型體系具有的周期性與統(tǒng)計推論上的各種特性,有更深入的了解。原先對布魯金斯模型所作的某些大規(guī)模的推測模擬,提升了以電腦為基礎的實驗技巧,他們也從中引用了相當豐富的資訊。經過多方的努力,我們得以了解大規(guī)模模型的各類反應特性——如乘數(shù)、對參數(shù)改變的敏感度以及系統(tǒng)的長期趨勢等。華頓團隊全面通過電腦來從事大型模型的操作運算,可以對一些重大事件——如尼克松總統(tǒng)的新經濟政策、石油禁運以及伊朗君主政府被推翻——做出迅速而有參考價值的反應。
5.共同的發(fā)展
1966年,杜邦公司的研究員邀請克萊因為該公司直接投資的三個發(fā)展中國家建立經濟模型。為此,他挑選了一些賓夕法尼亞大學經濟系的學生組成研究團隊,建立了阿根廷、巴西及墨西哥三國的模型。根據(jù)雙方協(xié)議,杜邦公司有權運用這些模型,但包括數(shù)據(jù)資料與方程式的系統(tǒng),則是屬于公共的智慧財產。
克萊因在華盛頓計量經濟研究組內,成立了墨西哥計量經濟模型研究小組。從1969年僅有蒙特瑞及墨西哥市少數(shù)民間部門的支持開始,該組織已經擴充為一個自給自足的系統(tǒng),擁有 150個贊助單位——包括美國企業(yè)、墨西哥政府相關單位、國際組織等。這些技術涵蓋了模型建構、電腦運用、模型結果的呈現(xiàn)以及對民間與政府部門決策的貢獻等。這實在是可圈可點的個案,而類似的努力也陸續(xù)在世界其他國家收到成效。
從拉丁美洲的經濟開始,克萊因開始有機會在許多發(fā)展中國家建構經濟模型。遠東國家有許多模型,非洲及中東也有一些。那時最優(yōu)秀的學者曾加入聯(lián)合國所屬的各個團隊,協(xié)助新興國家解決經濟發(fā)展的各項問題。二十世紀六十年代中葉,克萊因與聯(lián)合國所屬單位簽訂顧問合約,協(xié)助建立不發(fā)達國家的經濟模型,以估計其經濟成長所需要的資本。
為發(fā)展中國家從事模型建構的同時,克萊因也開始為社會主義或中央計劃經濟國家從事相同的努力。發(fā)展中國家的模型設計,必須能表現(xiàn)這些地區(qū)的特質,不宜僅依據(jù)新古典與凱恩斯的綜合理論,完全復制工業(yè)化民主國家(OECD國家)的模型。發(fā)展中國家的模型要展開獨特的供給面特質,還有特殊的對外貿易、所有權分配與人口狀況。至于替中央計劃型經濟建構模型,面對管制的市場以及計劃目標,一直是克萊因長久向往的挑戰(zhàn)。1970年夏季,克萊因在維也納高等研究院舉辦的演講中和在美國認識的捷克經濟學者討論這些問題。同年夏天,克萊因也在前蘇聯(lián)及匈牙利與人討論這項議題。
最后,在1973年,克萊因和學校研究蘇聯(lián)的同仁合作,為前蘇聯(lián)建構了一個模型——USSR SOVMODI與由此衍生后面好幾代的模型。在各種討論與正式說明的場合,克萊因向前蘇聯(lián)經濟學家介紹這個模型,他相信,透過經濟模型可以對蘇聯(lián)的經濟結構與體制有更為深刻的了解。在接下來的十多年,來自東歐、前蘇聯(lián)與中國的訪問學者絡繹不絕,他們的造訪,使克萊因對西方市場經濟與東方計劃經濟兩者的基本差異,有了更深入的了解。
6.克萊因主要著作
克萊因發(fā)表了250多篇文章,出版了26本書,其中大多數(shù)堪稱經濟學領域中的精粹。其著述主要包括:
- 《宏觀經濟學與合理行為理論》(1946);
- 《凱恩斯革命》(1950);
- 《美國經濟波動》(1950);
- 《經濟計量學教科書》(1974);
- 《美國的一個經濟計量模型》(與戈德伯格合著,1955);
- 《經濟計量學導論》(1962);
- 《沃頓經濟計量預測模型》(與伊萬斯合著,1967);
- 《經濟預測理論論述》(1971);
- 《宏觀經濟體系的模擬技術的狀況》(1977);
- 《經濟計量預測和經濟模型導論》(1981)等。
他不僅是一位多產作家,而且還從事編輯工作,擔任《經濟計量學》、《國際經濟論壇》、《經驗經濟學》、《比較戰(zhàn)略》等刊物的編輯。