詹姆斯·赫克曼(James J.Heckman)1944年生于美國(guó)芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院(Colorado College)數(shù)學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士學(xué)位。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教。從1995年起，赫克曼就在芝加哥大學(xué)獲任亨利-舒爾茨杰出成就經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，現(xiàn)為芝加哥大學(xué)的教授。赫克曼在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的研究?jī)?nèi)容涉及諸如社會(huì)項(xiàng)目評(píng)估、非連續(xù)選擇和縱向數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模式、勞工市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以及收入分配的模式選擇等等。

2000年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予兩位美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯·赫克曼和丹尼爾·麥克法登，以獎(jiǎng)勵(lì)他們發(fā)展廣泛應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)學(xué)以及其他社會(huì)科學(xué)中對(duì)個(gè)人和住戶的行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的理論和方法。尤其是，對(duì)赫克曼獎(jiǎng)勵(lì)他“對(duì)分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)”獲獎(jiǎng)。對(duì)麥克法登獎(jiǎng)勵(lì)他對(duì)分析離散抉擇的理論和方法的發(fā)展。這兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家所從事的學(xué)科領(lǐng)域可稱為微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。早年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要都用在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)上，即主要研究以國(guó)民經(jīng)濟(jì)為主體的經(jīng)濟(jì)行為。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，即個(gè)人、住戶和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為問題；例如，決定個(gè)人在教育、就業(yè)、住房等方面選擇的經(jīng)濟(jì)因素是什么，不同的勞動(dòng)市場(chǎng)和教育計(jì)劃對(duì)個(gè)人收入和就業(yè)有什么激勵(lì)影響等等。這類問題以前很少有人研究。其原因之一是這方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不容易找到。近三十年來，微觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)開始越來越豐富，使得微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究就有了可能。但是這里有許多新的統(tǒng)計(jì)上的問題要解決。例如，個(gè)人或住戶行為的統(tǒng)計(jì)樣本不一定是隨機(jī)的，從而不一定有代表性；影響個(gè)人行為的某些特征是不可觀察的等等。

赫克曼和麥克法登的主要貢獻(xiàn)在于“個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”(Microeconometrics)的建立和發(fā)展。所謂個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是指對(duì)家庭、廠商等經(jīng)濟(jì)個(gè)體的行為所進(jìn)行的計(jì)量研究，研究對(duì)象范圍很廣，較主要的有勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：勞動(dòng)供給、薪資決定、教育選擇、失業(yè)期間、移民、職業(yè)選擇、生育選擇、性別歧視、種族歧視等；共經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：租稅政策及社福政策的效應(yīng)；消費(fèi)行為研究的課題：商品需求、品牌選擇；都市及運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：住屋租購選擇、區(qū)位選擇、交通工具選擇；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：生產(chǎn)形式選擇、生產(chǎn)要素需求、生產(chǎn)效率評(píng)估等。

“個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”中赫克曼的貢獻(xiàn)：

個(gè)體資料的收集大多是在一個(gè)不是完全隨機(jī)抽樣的狀況下所進(jìn)行的，而抽樣之所以不隨機(jī)，是因?yàn)閭€(gè)體資料的樣本觀察值都是來自于家庭、廠商等經(jīng)濟(jì)個(gè)體，而這些經(jīng)濟(jì)個(gè)體本身(或是它周遭的其他經(jīng)濟(jì)個(gè)體)都具有選擇判斷的能力，因此很可能會(huì)采取一些影響抽樣過程的行動(dòng)，以致抽樣失去隨機(jī)性，造成所收集到的樣本不能夠比例的代表母體。例如我們永遠(yuǎn)只能從有工作的人那里獲得工作時(shí)間以及薪資的資料，但總?cè)丝谥锌倳?huì)有不小比例的人選擇不工作，任何資料庫都不可能包括這些人的工時(shí)或薪資，也就是說不工作者工時(shí)或薪資之無法觀察的本質(zhì)，造成資料庫結(jié)構(gòu)性的缺失，不論抽樣過程是如何的客觀隨機(jī)，所得到工時(shí)或薪資的資料嚴(yán)格說起來均不具真正的代表性，如果使用傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法來分析這樣的資料，所得到的任何推論都只能代表有工作者的行為，而不能說是對(duì)全體人口的行為描述，若仍然將實(shí)證結(jié)果解釋為放諸四海皆準(zhǔn)的發(fā)現(xiàn)，當(dāng)然是犯了以偏概全的錯(cuò)誤，這種錯(cuò)誤就是所謂的“樣本選擇誤差”(SelectionBias)。

“樣本選擇”問題在個(gè)體資料中實(shí)在是很常見，比如：試圖收集高中畢業(yè)者和大學(xué)畢業(yè)者的薪資資料以研究大學(xué)教育對(duì)薪資的貢獻(xiàn)(粗略來說即是大學(xué)畢業(yè)薪資高出高中畢業(yè)薪資的部分)，不論抽樣過程是如何的客觀隨機(jī)，資料都一定會(huì)有樣本選擇問題，因?yàn)檫M(jìn)不進(jìn)大學(xué)是一種選擇，每一個(gè)人都會(huì)謹(jǐn)慎評(píng)估它的成本和效益，而不太可能以丟銅板完全隨機(jī)的方式來決定是否要進(jìn)大學(xué)，影響所及，所有高中畢業(yè)者和大學(xué)畢業(yè)者的樣本都不會(huì)是完全隨機(jī)的，若仍然采用傳統(tǒng)的計(jì)量方法來比較高中畢業(yè)者和大學(xué)畢業(yè)者的薪資，就會(huì)導(dǎo)致選擇誤差。赫克曼最大的貢獻(xiàn)便是明確的點(diǎn)出這個(gè)問題，并提供解決的計(jì)量方法。赫克曼對(duì)選擇誤差問題的分析，不僅影響經(jīng)濟(jì)學(xué)，更從根本上改變了許多其他社會(huì)科學(xué)的實(shí)證研究。更難能可貴的是，赫克曼開創(chuàng)性的以個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論來解釋個(gè)體資料之樣本選擇問題，關(guān)于這點(diǎn)我們應(yīng)該注意到，個(gè)體經(jīng)濟(jì)學(xué)本身可說就是一種分析經(jīng)濟(jì)個(gè)體如何選擇的科學(xué)，以個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論來解釋個(gè)體資料之樣本選擇問題事實(shí)上是相當(dāng)自然的，而赫克曼則是嚴(yán)謹(jǐn)精準(zhǔn)的表達(dá)這種看法的第一人。

赫克曼在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的研究?jī)?nèi)容涉及諸如社會(huì)項(xiàng)目評(píng)估、非連續(xù)選擇和縱向數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模式、勞工市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以及收入分配的模式選擇等等?！?

一、提出對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的選擇偏差進(jìn)行糾正的簡(jiǎn)單可行的理論和方法

所謂選擇偏差是指在樣本選取時(shí)因數(shù)據(jù)的局限或取樣者的個(gè)人行為而引起的偏差。例如，考慮受教育程度與個(gè)人收入之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系問題。一般來說，數(shù)據(jù)來源總是有偏差的。教育程度高的人群的數(shù)據(jù)容易得到，而教育程度低的數(shù)據(jù)就不容易得到，因?yàn)樗麄兊墓ぷ骺赡懿还潭?，甚至常?a href="/wiki/%E5%A4%B1%E4%B8%9A" title="失業(yè)">失業(yè)。這樣僅僅以搜集到的數(shù)據(jù)來作統(tǒng)計(jì)分析，受教育程度對(duì)個(gè)人收入的影響就會(huì)被低估。赫克曼為此提出著名的赫克曼修正法。這種方法分為兩個(gè)步驟。第一步先構(gòu)造一個(gè)基于經(jīng)濟(jì)理論的工作概率模型，并由此對(duì)每個(gè)個(gè)人預(yù)測(cè)其工作的概率。第二步再把這些預(yù)測(cè)概率加到原來的模型中去，作為新的解釋變量，由此就得到更確切的受教育程度與個(gè)人收入之間的統(tǒng)計(jì)模型。赫克曼用這樣的方法處理了許多類似的問題；例如，失業(yè)者再就業(yè)的時(shí)間間隔問題(觀察到的數(shù)據(jù)往往帶有個(gè)人特征的影響)，職業(yè)培訓(xùn)的估價(jià)問題(未經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)的個(gè)人數(shù)據(jù)不易得到，赫克曼得到的結(jié)論是許多職業(yè)培訓(xùn)的作用被高估)等。

二、對(duì)勞動(dòng)供給和薪資決定的研究

赫克曼對(duì)樣本選擇問題的分析肇始于一九七零年代初期他對(duì)勞動(dòng)供給的實(shí)證研究，而在勞動(dòng)供給領(lǐng)域中，赫克曼開創(chuàng)了所謂的“第二代”勞動(dòng)供給模型，將一般計(jì)量模型所必有的隨機(jī)干擾項(xiàng)直接融入勞動(dòng)供給者的效用極大化過程之中，由此直接推導(dǎo)出勞動(dòng)供給計(jì)量模型，這種計(jì)量模型較傳統(tǒng)勞動(dòng)供給模型更為貼切的描述勞動(dòng)供給者的“心路歷程”，也能夠同時(shí)處理勞動(dòng)供給者“要不要工作”以及“每天要工作多少時(shí)間”兩種決定，更值得稱道的是，第二代勞動(dòng)供給模型一并解決了勞動(dòng)供給資料中的樣本選擇問題。

赫克曼是在1974年的一篇論文中提出相關(guān)的論述，他指出根據(jù)個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論，工作與否是由勞動(dòng)供給者(尤其是婦女)的效用極大化過程來決定，而這個(gè)過程可以如下的方式解釋：勞動(dòng)供給者根據(jù)自身的需求擬定出一個(gè)“保留工資”(ReservationWages)，勞動(dòng)供給者只有在找到薪水大于這個(gè)保留工資的工作后才會(huì)開始工作，也就是說一個(gè)人是否工作完全是根據(jù)保留工資和真正可拿到的薪水的比較來決定的，這個(gè)機(jī)制不僅描述了勞動(dòng)供給的決策過程，也同時(shí)解釋了勞動(dòng)供給資料為什么會(huì)有樣本選擇問題。只有在搞清楚樣本選擇問題的肇因后，才有可能提出解決的方法，而這也正是赫克曼由個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)，逐步處理樣本選擇問題的做法。赫克曼在其后一系列論文中對(duì)處理樣本選擇問題提出了一個(gè)非常簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，也就是著名的“赫克曼兩階段法”(或稱為赫克曼修正法)，采用這種計(jì)量方法的實(shí)證研究可說是汗牛充棟，例如，中央研究院院士李龍飛在1978年的一篇論文中研究工人加入工會(huì)是否有助于薪資的提升，由于工人不是隨機(jī)性的加入工會(huì)，而是會(huì)經(jīng)過一番審慎的選擇，因此工會(huì)資料也有樣本選擇問題，所以必須采用赫克曼兩階段法加以處理。類似的研究還包括公營(yíng)機(jī)關(guān)和民營(yíng)企業(yè)薪資的比較，跨國(guó)移民對(duì)所獲薪資的影響，以及之前提到過之教育報(bào)酬率的估計(jì)等等。

勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃的評(píng)估：諸如在職訓(xùn)練、就業(yè)輔助、員工津貼等勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃，在許多國(guó)家都行之有年，評(píng)估這類計(jì)劃的效益當(dāng)然是一個(gè)很重要的問題，赫克曼對(duì)這個(gè)課題的重大貢獻(xiàn)仍然是在于指出樣本選擇問題的存在：當(dāng)我們?cè)噲D測(cè)量某一勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃對(duì)參與者的幫助有多大時(shí)，我們只能比較計(jì)劃參與者和非參與者之間的差異。但是由之前對(duì)樣本選擇問題的討論中我們應(yīng)可了解，每一個(gè)計(jì)劃參與者之所以加入計(jì)劃都是經(jīng)過一番評(píng)估的，只有在認(rèn)定對(duì)自己有幫助時(shí)才會(huì)選擇加入，也就是說，是否要參與計(jì)劃絕不是隨機(jī)決定的，所以計(jì)劃參與者和非參與者的樣本資料都有樣本選擇問題，要比較兩者之間的差異必須采用類似赫克曼兩階段法的計(jì)量處理方式。赫克曼在一連串的后續(xù)研究中更進(jìn)一步的指出，一般處理樣本選擇問題的計(jì)量方式，可能還都不能完全消除計(jì)劃評(píng)估的樣本選擇誤差，他因此曾建議采用實(shí)驗(yàn)方式收集資料以根本的避免樣本選擇問題，并對(duì)此建議進(jìn)行詳盡的理論分析?？偨Y(jié)赫克曼以及其他學(xué)者過去二十多年來的研究，我們發(fā)現(xiàn)我們將是不太可能只根據(jù)單一的計(jì)量方法來評(píng)估所有的輔導(dǎo)計(jì)劃，計(jì)劃效益的評(píng)估必須逐案?jìng)€(gè)別處理。而從赫克曼所做過的大量個(gè)案中我們也可發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃對(duì)參與者的幫助都不明顯，不同形式的計(jì)劃對(duì)不同的參與者也會(huì)有很不相同的影響。

三、對(duì)持續(xù)期間(Duration)的研究

所謂“持續(xù)期間”是指某一事件延續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短，持續(xù)期間之計(jì)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用包括失業(yè)期間、罷工時(shí)間、景氣循環(huán)周期、消費(fèi)者購物時(shí)點(diǎn)、以及許多人口學(xué)的課題，諸如婚姻、生育、壽命、遷徙等的持續(xù)期間。赫克曼對(duì)持續(xù)期間的研究也有相當(dāng)大的貢獻(xiàn)，他特別重視持續(xù)期間資料的“隱性差異”(UnobservableHeterogeneity)問題，現(xiàn)以失業(yè)期間的分析為例來說明隱性差異的影響：在失業(yè)者中，素質(zhì)較優(yōu)的失業(yè)者比較容易找到新工作而有較短的失業(yè)期間，而素質(zhì)較差的失業(yè)者相對(duì)的當(dāng)然會(huì)有較長(zhǎng)的失業(yè)期間，因此“長(zhǎng)失業(yè)期間樣本組”和“短失業(yè)期間樣本組”之間的差異可能不完全是隨機(jī)的，而是屬于在素質(zhì)上有根本差異的兩個(gè)不同群組之間的差異，我們對(duì)這兩個(gè)群組之間的差異到底是什么通常也無法完全確認(rèn)，所以便以隱性差異稱呼這些無法確認(rèn)的素質(zhì)差異，換句語說，失業(yè)期間資料之所以會(huì)有長(zhǎng)短不同，很可能是由無法確認(rèn)之隱性差異所造成的，若有太多的隱性差異無法確認(rèn)，則我們當(dāng)然無法正確分析失業(yè)期間的決定因素。在這個(gè)討論中我們應(yīng)可看出，隱性差異對(duì)持續(xù)期間分析的影響相當(dāng)類似樣本選擇問題，而樣本選擇問題的處理一直就是赫克曼的興趣所在。為解決隱性差異問題赫克曼還提出一些無母數(shù)的計(jì)量方法，為持續(xù)期間的實(shí)證研究者所廣泛采用，赫克曼本人也對(duì)失業(yè)期間和生育期間課題做了許多的實(shí)證研究。

赫克曼除了對(duì)個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理論有重大貢獻(xiàn)外，還進(jìn)行了許多深入的實(shí)證研究，在勞動(dòng)供給、薪資決定、失業(yè)期間、勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃的效益評(píng)估、生育多寡、性別歧視等課題上，獲得相當(dāng)豐碩的實(shí)證結(jié)果，也提供了不少獨(dú)到的見解。